1. 当 $k = 1$ 时,

从而有 $\bm \mu^{(1)} = \bm r^{(1)} + \bm P \bm \mu^{(1)}$.

2. 当 $k \ge 2$ 时,

当 $X_0, X_1 \in S$ 且 $X_0 = i$ 时,

从而

从而得证.